Edgeでファイルをダウンロードすると必ずCドライブのダウンロードフォルダに保存されます。
このダウンロードフォルダを変更したい場合は、Edgeの設定を編集します。
毎回ダウンロード先フォルダを選択させる方法もありますので、その設定にしたい場合はこちらを参考にしましょう。
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【Edge】既定の保存先フォルダを変更する
Edge右上の
をクリックし、 を選択しましょう。
左メニューの
をクリック。
と書かれた項目の をクリック。

フォルダ選択画面が表示されるので、設定したい保存先フォルダを選択します。

これで既定の保存先フォルダが変更されました。これ以降保存されるファイルは、変更先のフォルダに保存されます。